今天是百万实盘公开操作第1543天,亏损5000多元,亏损比例0.32%。收盘总资金156.24万元,今年收益1.26%,目前回撤5.24%。
自2020年4月27日公开操作以来总收益56.24%,同期沪深300下跌7.77%,中证500下跌7.91%,创业板下跌15.34%,科创50下跌36.28%。
投资与生活
今天来说说对于收益的期望值,多少是比较合理的。
投资就是用风险来换取收益,期望收益的多少一定是与承担风险的多少有关的,也就是常说的收益与风险成正比。衡量风险的方式有很多种,常用的比如夏普比率用波动衡量风险,卡玛比率用最大回撤衡量风险。
卡玛比率=区间年化收益/区间最大回撤
我个人认为,对于权益类投资策略,绝大部分普通散户可以把卡玛比率期望值设为1,但是这并不容易达到。成立5年以上的,卡玛比率超过1的权益类基金极少,貌似我没找到,不知道大家有没有发现。A股某成立时间最久历史业绩最优的基金,年化收益18%,最大回撤超过50%,卡玛比率远远达不到1,股神的长期年化收益有20%左右,但是最大回撤远远超过20%,卡玛比率也远远达不到1。
期望投资组合的年化收益为N%,就要做好准备承担至少N%的回撤风险。当然个人投资比基金灵活很多,通过努力让卡玛比率大于1甚至更大也不是不可能。
市场风云变幻,昨天的快马今天就慢下来了,百万实盘高频部分由满仓变成了空仓。
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当前实盘持仓
目前总仓位22%,第一重仓是华宝油气,占比8%,其它品种基本上都是2%。
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历史收益统计
自2020年4月以来,年化收益11.1%。
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$创业板指(SZ399006)$ $科创50(SH000688)$
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