$沪深300ETF(SH510300)$
探讨如何使用1200万资金在沪深300股指期货2412上设计合理的交易模型。设定3460点为入场点,并确定3336点、3011点、2532点为风险控制的关键极限价位,同时设定最大亏损限额为200万。
若股指期货回调至3336点,每手亏损3.72万元,此时可持有54手,按照每手15万保证金,每手市值103.8万计算,持仓名义市值达5605.2万,名义杠杠是4.671倍,持仓保证金是810万,仓位是67.5%。
当股指期货下跌至3011点时,每股亏损扩大至13.47万元,持股量调整为15手,持仓名义市值1557万元,名义杠杠是1.2975倍,持仓保证金
225万,仓位是18.75%。
若股指期货继续下探至2532点,每手亏损将达到27.84万元,持仓量减少至8手,名义市值约为830.4万,名义杠杠是69.2%,每150万持仓1手,此仓位适宜作为原始底仓。这个风险还是可以把控得住的,持仓保证金是120万,仓位是10%。
综合上述分析,以8手作为原始底仓中长线持股,并根据沪深300的数学模型设计一个合理的交易模型必然是可行的。
沪深300股指2412的数学模型是15,35,92,298。量化参数是25,45,60。从中,我们可以发现,沪深300股指期货2412配置的价值远远大于交易的价值。
桐荔,2024年7月17日。
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