今天是百万实盘公开操作第1544天,盈利5700多元,盈利比例0.37%。收盘总资金156.82万元,今年收益1.63%,目前回撤4.89%。
自2020年4月27日公开操作以来总收益56.82%,同期沪深300下跌7.27%,中证500下跌7.51%,创业板下跌14.28%,科创50下跌35.72%。
投资与生活
市场行情不好时,很多人会纠结,我的策略是不是失效了。失效与否,要看具体标准是什么,下面来谈谈我的看法。
我们说投资就是用风险来换取收益,付出风险,得到收益。一般在怀疑策略失效时,应该是收益下降了,而同时风险上升了,这个时候需要一个业绩指标来衡量。
卡玛比率=区间年化收益/区间最大回撤
昨天说到,对于权益类投资策略,绝大部分普通散户可以把卡玛比率期望值设为1。或者可以这样认为,期望投资组合的年化收益为N%,就要做好准备承担至少N%的回撤风险。如果最大回撤还没有超过年化收益,我觉得应该算正常的。如果策略的最大回撤已经超过年化收益了,也就是卡玛比率低于1,需要引起重视。如果长期跑不过沪深300指数,那么策略可能真的有问题了。
百万实盘目前年化收益11.2%,最大回撤17.37%,卡玛比率只有0.65,也就是说每承担1%的回撤风险,只收到了0.65%的收益回报。但是现在是熊市底部,卡玛比率低于1应该算正常,如果看相对收益,4年多以来累计跑赢沪深300指数64%。
今天市场反弹,百万实盘高频部分再次满仓。
高频一满仓,大家就发慌!网友们,你慌了没?
今天最快的马是创业板50,毫不犹豫重仓30%。
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创业板也不错,买入了13%。
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另外还买了6%的中证A50。
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当前实盘持仓
目前总仓位22%,第一重仓是创业板50,占比30%,其次是创业板,占比13%。
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历史收益统计
自2020年4月以来,年化收益11.2%。
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$创业板指(SZ399006)$ $创业板50(SZ399673)$ $科创50(SH000688)$
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