2867是年初2月9号遗留下的缺口,时隔近半年,终究在今天回补了。
没有我们想象中的大跌大涨,只是平淡下跌又反弹的一天。两市成交量5995亿,和个股数量差不太多。
今天其实是昨天行情的延续,白马股继续鬼故事。茅子在瑞银下调评级后,今天继续新低。
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最开始还在算估值,算历史回调幅度,随着机构下调评级,过往的估值体系发生改变。历史回调这种都是属于刻舟求剑,历史可能重复,但每一次都不一样。未来会发生什么,谁也不知道。大白话就是,让茅子跌到足够便宜,资金开始抄底才是真正的底。
就像中国中兔,免税行业在国内属于阳光行业,随着我国进一步开放与国外接轨,比如最近和各个国家的单方面免签。作为免税龙头,具备着无可比拟的优势。中国中兔占据免税行业71%的市场占有率。结果股价一路从400跌到60多块
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为什么?估值重塑。从2021年100倍市盈率跌到现在20倍市盈率,2021年市场是什么流动?动辄万亿成交量,现在5000~7000一,缩水将近一半。
在大A决定估值也好,股价也好,流动性才是关键,业绩只能起到锦上添花的作用。近两个月你会发现,各种大白马突然崩盘,为什么?
公募现在以平均每天30~40亿的赎回规模,按照机构的强平机制,为了风控,不得不被动平仓。同时按照现在jg的要求,资金不能净流出,平完后你还得自己掏钱买入一部分,现在还能买的无非是高股息之类大票。
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搞清楚了这些问题,你就知道为什么现在A股天天各种待涨,业绩决定不了股价,得有增量资金。现在资金都去玩啥了?大众交通,继续涨停,今天成交量高达32亿。茅子今天成交额也就71亿,两者市值相差72倍。
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总之,大众交通不进小黑屋,个股行情继续,小票接着舞,大票接着待涨。
再说回今天补缺的事情,放量了没有?放了,比昨天多了一百多亿,是资金抄底的信号吗?显然不是,说明这里没有冲进去的必要,甚至gjd本周都没咋出手,就看着大盘一点点下坠。
总结,现在A股分析来分析去,就是缺乏足够的流动性,资金为什么不愿意进来呢?问问你自己,这个位置你愿意拿真金白银入市吗?大票萎靡,小票继续疯狂,熊市多妖股。
来看一下国证2000
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目前小票为什么涨的好?国证2000、中证1000指数都出现了标准底部结构,新低后macd绿柱转红。而且两个标的小周期都出现了明显的向上驱动浪。50和300今天新低了,还只是钝化,而不是结构,小级别没有明显的驱动浪,短期还不起来,就继续向下,知道底部结构出现。
回到期权市场
早盘市场低开快速低走,在50、300新低后,市场迅速反弹,下午就持续震荡为主了。又是券商发力,护住了盘面。白酒板块受到利空,继续调整,消费股一时半会难有起色。大一点的个股最近2天表现都不佳,小票、微盘股才是近期资金关注的重点,北证一度涨到2个点。
主要成分股,绿多红少,跌幅倒是比昨天小一些
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期权方面,认沽早盘在标的大幅下跌+升波的情况下大福上涨,鉴于当前市场低成交量的环境下,可以适当做些止盈。500和创业板收复了大半跌幅,合约方面近乎双杀。
50etf
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300etf
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500etf
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创业板etf
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科创板etf
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隐波方面,50、300继续升波,果然新低之后,市场开始恐慌。而500和创业板震荡行情下隐波继续下跌。继续以负相关性对待隐波。
当前50etf期权隐波为14.60,10日历史波动率为13.51,20日历史波动率为13.13
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当前创业板etf期权隐波为21.53,10日历史波动率为21.38,20日历史波动率为21.78
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240730/02B6C09C70B5F420A583595EBB5E09B6_w1190h669.png)
策略建议:继续保持高空的思路,轻易不要抄底
日内关键价位和数据:
7月30日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450
上端压力价位:2.492
下方支撑价位:2.414
7月30日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.650
上端压力价位:1.668
下方支撑价位:1.537
好了,祝下个交易日顺利!
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