今天是百万实盘公开操作第1558天,亏损3500多元,亏损比例0.22%。收盘总资金158.35万元,今年收益2.63%,目前回撤3.96%。
自2020年4月27日公开操作以来总收益58.35%,同期沪深300下跌9.94%,中证500下跌7.98%,创业板下跌16.86%,科创50下跌35.42%。
投资与生活
低频策略C系列自2019年底公布以来,现在表现如何?策略有没有失效?下面说说我的看法。
先简单介绍一下,C系列策略一共包含4个,即C1-C4,是典型的动量轮动策略,轮动品种包括上证50、中证500、创业板50等宽基品种,C4还有黄金和豆粕。买入之后持有最少7天,年均交易6次左右,平均持有时间为一个月,交易频率比较低,持有时间比较长。
通过以上介绍可以看出,C系列策略主要抓的是大级别行情,下跌中的小反弹大概率是抓不住的,甚至可能刚买就跌。看历史表现可以印证这一点,2019年和2020年行情好时,C系列个个都表现很好,2021年因为创业板还有一波,表现也不错。但是2022年到现在,轮动的这几个品种鲜有大行情,所以近两年表现一般。
用C系列4个策略各25%创建一个组合,自策略创建以来,组合收益61.55%,最大回撤11.58%,同期沪深300下跌15.98%,最大回撤45.25%。牛市和熊市分开来看,自策略创建到2021年2月18日的高点,组合收益62.36%,同期沪深300上涨39.46%。自2021年2月18日的高点到昨天,组合亏损4.25%,同期沪深300下跌40.73%。
牛市比沪深300赚的多,熊市比沪深300亏的少,这样的表现,你觉得策略失效了吗?
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市场还是很弱,才大涨一天就开始下跌了。
昨天大涨赚了35000,今天下跌亏了3500,应该算是跟上大涨,躲过下跌了。百万实盘宽基部分都是分钟级别动量策略,所以反应比较快,只要下跌,当然就会卖卖卖。昨天满仓,今天收盘只剩下6%的今天唯一收红的中证2000。
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当前实盘持仓
目前总仓位36%,第一重仓是中证2000,占比6%,其它均为2%左右。
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历史收益统计
自2020年4月以来,年化收益11.4%。
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$创业板指(SZ399006)$ $科创50(SH000688)$ $中证2000(932000)$
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