可怕！挑战从100万到1000万，ETF量化交易之旅第1569天

今天是百万实盘公开操作第1569天，亏损200多元，亏损比例0.01%。收盘总资金155.74万元，今年收益0.93%，目前回撤5.55%。

自2020年4月27日公开操作以来总收益55.74%，同期沪深300下跌12.4%，中证500下跌10.61%，创业板下跌20.53%，科创50下跌38.18%。

今天不到5000亿的成交量，我大概统计了一下，2020年之后好像还没有出现过。一个市场，如果流动性变差，可能比大幅下跌更可怕。

我一直主要做动量交易，行情不好时，经常有人问动量到底有没有效。A股时间有点短，在A股验证这个问题说服力不太够。2019年的时候，我曾做测试过标普和日经，动量择时规则很简单，20日涨幅大于0买入，小于0卖出，测试结果如下：

百万实盘今天高频宽基没有操作，仍然保持空仓，低频行业降低仓位到20%。

当前实盘持仓

目前总仓位20%，医药行业为第一重仓，持有5个相关ETF，合计约占10%左右。

历史收益统计

自2020年4月以来，年化收益10.9%。

$创业板指(SZ399006)$ $科创50(SH000688)$