效果这么好？挑战从100万到1000万，ETF量化交易之旅第1571天

今天是百万实盘公开操作第1571天，亏损3700多元，亏损比例0.23%。收盘总资金155.39万元，今年收益0.7%，目前回撤5.76%。

自2020年4月27日公开操作以来总收益55.39%，同期沪深300下跌12.84%，中证500下跌11.5%，创业板下跌20.93%，科创50下跌38.74%。

投资与生活

我们做动量交易，正常情况下交易条件是这样的：

近20日涨幅大于0.1%买入，小于-0.1%卖出。

结果就是上涨时就进场，下跌时就离场。但是A股总是长时间下跌，上涨的机会并不多，如果我们把条件反过来做空，效果会如何呢？

近20日涨幅小于-0.1%时开空仓，大于0.1%时平仓，仅用指数模拟，不考虑杠杆。

结果惊人，从2014年到现在，居然只有2019年是亏损的，今年已盈利10%以上。不过需要注意的是，做多云飞量化系统可以对接自动交易，但是做空不行。

市场继续下跌，昨天涨得最多的创业板，今天跌得最狠。百万实盘开盘卖出了昨天进的上证50，低频部分进一步降低仓位，目前总仓位仅为15%。

当前实盘持仓

目前总仓位15%，所有品种均为2%左右。

历史收益统计

自2020年4月以来，年化收益10.8%。

$创业板指(SZ399006)$ $科创50(SH000688)$