一、ETF市场概况
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/DC420496A5421DA89D0970A83EA287C6_w1296h362.png)
数据来源:Choice,截止2024/08/16(下同)
截止2024年08月16日,A股市场上,总共有995只ETF(其中已成立980只),环比上周本周没有新增ETF。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为27074.93亿元,其中,股票ETF规模23280.94亿元。本周宽基ETF规模增加240.80亿元;行业主题ETF规模增加45.09亿元;策略ETF规模增加7.19亿元。今年,股票ETF的规模相比去年底增加34.76%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/90CBB1B58975479670C15B02F6ADE6AA_w1219h698.png)
目前,国内有54家基金公司旗下有ETF产品,其中52家有非货ETF。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/24130D0F4F289AE1DB05FB9DC20978CA_w993h599.png)
当前,总共有407只指数有ETF跟踪,其中,跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500,有27只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、上证50、科创50,规模分别为:7325.38亿元、1337.32亿元、1301.07亿元。
二、ETF规模排名
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/BDFF0385B7FB4BCD3455E31B420BBF51_w1077h364.png)
本周,规模前十的股票ETF,宽基ETF占9只,行业主题ETF占1只。前十中,有10只的规模增加,增加最多的是易方达沪深300ETF,周增67.78亿元。4只沪深300ETF的规模周增加168.93亿。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/36F69BF7D901B51A4B61316F95AEF00A_w1046h398.png)
本周开始,我们增加了行业主题等几个大的股票ETF类型的规模前十的榜单。规模前十的行业主题ETF中,科技互联网4只、金融地产2只、芯片TMT2只、医药2只。很明显,行业主题ETF规模榜单上基金公司更多,且,小基金公司的出头机会更大。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/D18972B07D821C6EF7CDD4FC0B6F72DB_w1046h398.png)
规模前十的策略ETF中,股息红利3只、低波2只、国央民企3只、成长创新2只。策略ETF基本上是红利、低波的天下,且分化较大,分布更集中。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/610D2594A7FFFA46597DCE4622E811C5_w1046h398.png)
本周,规模前十的QDII型ETF全部实现规模增加。今年QDII型ETF的规模普遍有大幅增加,但是鉴于基数和基金公司外汇额度,规模没能暴涨。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/B82BC7B477FF1039180A3AD1437B50DF_w1315h869.png)
当前,规模较大的股票ETF二级分类有:沪深300、科技互联网、科创板、上证深证50、中证500,规模分别为:7301.12亿元、1686.20亿元、1458.82亿元、1347.03亿元、1171.92亿元。本周,规模增加较多的股票ETF二级分类有:沪深300、金融地产、科创板、上证深证50、中证500,周增规模分别为:169.91亿元、37.44亿元、21.29亿元、20.60亿元、17.30亿元,规模减少较多的股票ETF二级分类有:消费、其他宽基、国央民企,规模分别减少:-7.15亿元、-6.27亿元、-4.58亿元。
三、ETF成交额排名
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/4C834E337715A58633BEB6A07D5AB2E6_w1066h316.png)
本周,股票ETF总成交额4534.60亿元,占万得全A成交额的17.13%。成交额前十的股票型ETF中,有宽基ETF5只,行业主题ETF3只。成交额最大的是华泰柏瑞沪深300ETF,180.58亿元。本周,成交排名上升最多的是南方中证500ETF,上升11名;排名下降较多是华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)和另外一只恒生科技ETF,都下降3名。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/BC69AB2EFD887344D3A904C7277CE2CE_w1066h1024.png)
短融ETF的成交明显超过长债ETF,这和现在长债的波折能对的上。
四、ETF涨跌幅榜
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/961B32235CB0532A8C6F13035A5F10C7_w947h336.png)
本周在多次提示溢价风险和临时停牌措施加持下,纳斯达克科技ETF依然周涨13.3%,是指数的两倍。跌幅榜单上,房地产ETF在房价低迷的数据发布后继续下杀,ETF合并的招式都用上了。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/1B7F2D8FBFAA1E501B69B2D240738DAE_w952h336.png)
年度涨跌幅榜单与之前几周的情况类似。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/AE60960C7FB064C5E353A05D726FBDFA_w981h869.png)
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有:金融地产、科技互联网、医药,涨幅分别为:0.87%、0.00%、-0.21%;涨幅中位数较大的宽基ETF有:上证深证50、跨境宽基、沪深300,涨幅分别为:1.25%、0.78%、0.44%;涨幅中位数较大的策略ETF有:股息红利、低波、国央民企,涨幅分别为:1.34%、0.78%、0.40%。
看全年的话,今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有:低波、国央民企、股息红利,涨幅中位数分别为:10.79%、7.85%、7.60%
五、ETF份额流入流出榜
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/F3F82DB0B75808E6B5A7641C361756DB_w1319h364.png)
本周份额净流入TOP10的股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占7、3、0只。份额净流入最多的易方达沪深300ETF发起式,流入35.00亿份。份额周净流入比例最大是广发科创50ETF,本周份额增加13.35%。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/5A5FEBB1812B1AD9BED2FA86CD0D365C_w1319h364.png)
本周份额净流出最多的10只股票ETF中,宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有4、3、1只。份额净流出最多的景顺长城创业板50ETF,流出-3.85亿份。份额周净流出比例最大是华夏创业板ETF,本周份额减少-10.40%。
上周的房地产ETF份额减少63.95%,是因为ETF进行了份额合并,合并比例接近3合1,份额合并及拆分在ETF上较为常见,A股则很少见。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/2AE82A04E1F2BD463538994BDF7F0EFC_w1197h536.png)
近一周,份额净流入最多的行业主题ETF是芯片TMTETF,份额净流入10.97亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入57.75亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF,份额净流入4.12亿份。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/DF79B173FA25E577F109A0E340CF0572_w1197h530.png)
近一个月,份额净流入最多的行业主题ETF是科技互联网ETF,份额净流入90.07亿份。份额净流入最多的宽基ETF是沪深300ETF,份额净流入426.97亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF,份额净流入24.58亿份。
六、ETF溢价折价情况
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240817/120A50B93E6DF43F6F1C0393BAECF7B5_w1158h364.png)
本周,溢价率前5的股票ETF,全是QDII型ETF。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以14.75%的溢价率折桂,需要注意的是,这只ETF当前停止申购,如基金公司协调了新的外汇额度过来,会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF,行业主题ETF占3只,QDII型ETF占1只。平安中证港股通医药卫生综合ETF以-1.13%的折价率垫底,需要注意的是,这只ETF每日的赎回上限为200万份,折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、其他
1.笔者看着今年热闹的ETF市场,展望一下,从当前监管对产品创新的态度看,未来可能增加的ETF类型有:公募REITs-ETF、同业存单ETF、股债混合型ETF。
风险提示:本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用,不代表推荐。
#ETF创新#$纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)$$纳指科技ETF(SZ159509)$$黄金ETF(SH518880)$
本文作者可以追加内容哦 !