兜兜转转,两市成交量又回到5100亿,这才隔一周,市场露出本来面目,明天回到4字头不是大概率的事情?
如我们周一的文章判断,北向资金关闭对于市场最直观的影响就是缩量。过去10周,北向资金9周净流出,流出金额超过900亿。而融资盘在近9周时间里,八周净流出,共计流出超过800亿。
前者属于长期资金,后者属于短期资金,没有长期投资价值,也没有短线炒作机会。A股处于一个持续失血的状态,没有真金白银,没有持续放量的情况下,不要轻易言底。
截止到目前黑神话在各大平台累计卖出去400多万份,互联网掀起悟空热,不仅京东上面的PS5倍抢光,而且带动不少电脑配件的销量。
不过华谊兄弟,今天涨停打开,放巨量下跌10个点,A股就是如此,买预期卖事实,卷到极致。
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昨天火爆的游戏、电影板块,今天集体调整。黑色系下午开始异动,带动房地产板块上升,小作文说某一线城市明天会有相关房地产政策出台。有关方面也在考虑,为地方政府收购存量待售住房提供新融资渠道。
这事其实上周就传出来了,但是昨天央妈继续保持LPR利率维持不变,让市场情绪直接崩溃。
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央妈之前明确表示要出台增量政策,市场一次次的期待,再到失望,反应到A股就是玩的资金越来越少了。
今天上午如果不是GJD又出手护了一下,估计盘面更加难看。
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另外,自上周岭南可转债违约之后,可转债市场的问题开始凸显。
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可转债因为量化的限制,成交量大幅降低,T+0的优势也不在。从5月20号持续下跌,跌回2021年水平。此次岭南转债的违约,市场关心的不是违约,而是违约之后,有没有惩罚。
这其实就和之前ST风波存在一样的问题,。退市没问题,问题是退市造成的投资者损失,谁来负责赔偿?
这个问题不是第一次出现,也不是最后一次出现,只是众多事件压垮A股投资者信心一根稻草而已。
A股不让卖,买了也不涨;债市不让买,卖飞了也不挣钱;高股息、金银铜涨的太高,又怕站岗。
这个市场该何去何从?
总之,今天市场延续昨天的下跌,GJD继续护盘。量能继续萎缩,回到4字头仅一步之遥,没有人气,没有买卖,没有量能。这个问题A股还未能解决。只能继续买买认沽合约,熬下去了。
来看一下深指的1分钟
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此前我们提到过,周一的上午缺憾就是没有出现新高(比周五反弹的高点更高)从而形成了新一轮的小级别下跌驱动浪。明天若继续新低,那就是我们看到的第三浪,现在只能等待小级别浪型结构与大级别的底部结构实现共振,看看节点是否相匹配。无它法,只能等待。
回到期权市场
500、创业板继续新低,很早开始就强调,我们要去逢高空500、创业板,不说赚多少,至少这波下跌你断绝了抄底的念头,少亏。下周三就是8月合约的行权日,这一次8月合约又有多少持续抄底的选手合约归零?
主要成分股,银行今天都调整了,实在没有家伙出来护盘了
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期权方面,今天认沽继续上涨幅度,不大但是胜在拿认沽比拿认购放心啊。
50etf
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300etf
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500etf
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创业板etf
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科创板etf
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隐波方面,今天50和300小幅升波,中科创反而降波了,毕竟下午持续震荡行情,隐波最盘就是震荡,没方向了。白白消耗时间价值。
当前50etf期权隐波为13.57,10日历史波动率为13.78,20日历史波动率为14.28
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当前创业板etf期权隐波为21.70,10日历史波动率为22.79,20日历史波动率为22.84
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策略建议:目前四个标的的最痛点分别是
50etf(2.426) 2.450
300etf(3.388) 3.400
500etf(4.663) 4.800
创业板etf (1.529) 1.550
这其中500etf存在向下偏离最痛点较多空间,有0.147,差不多3%的幅度。也就是说,如果剩下5个交易日内,存在突发性的利好或者放量情况下,布局4800认购合约或者4700认购合约,可能存在百倍行情。
当然,不是说明天立马去买这两个合约,尽量等到4800合约剩下二三十的时间价值,用小成本尝试一下。
存在一种最坏的可能,价格继续往下,最痛点下移。还有时间,我们边看边布局。
以上是基于期权末日轮的特性和过往历史规律得出的结论。
日内关键价位和数据:
8月21日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450
上端压力价位:2.472
下方支撑价位:2.389
8月21日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.550
上端压力价位:1.597
下方支撑价位:1.489
好了,祝下个交易日顺利!
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