量化趋势模型2周年

2019年7月，我开发了属于自己的跟踪指数的量化趋势模型。一转眼，2年过去了，适逢最近大跌，很多朋友损失惨重。那么我的量化趋势模型这2年运行的如何呢？

全模型是由9个独立子模型组合而成的。先看看过去2年的收益率走势图吧。

全模型对比的基准是沪深300和中证500这两个指数。

截止昨天，全模型收益率和两个指数的比对数据如下

注意，年化收益率，全模型已经高达23.17%。而最大回撤只是沪深300指数的一半。这说明，模型在承担同样的风险情况下，收益率是你单纯持有沪深300指数的一倍。

截止到昨天，全模型今年的收益率是赚了2.6%，而沪深300是跌了8.6%。

从去年开始，我给群里的朋友建议，9个模型一起运行操作量比较大，推荐重点跟踪其中的5个模型。那么这5个模型，过去2年收益率如何呢？看下图

嗯，这5个模型的表现确实更加给力。2年的年化收益率达到了31%，最大回撤更小。如此之高的年化收益率，结合模型过去11年的回测数据看，我认为未来2年会回落一些。看下图

5个模型过去11年，年化收益率是26.47%。未来两年，我认为，模型的走势会和2015年下半年到2018年差不多。不怎么跌，维持横盘态势。

这种跟踪短期趋势的量化模型一个最大的好处是：不怕追高。因为我们并不知道高点后还有没有更高的位置，或者就此下跌。有了空仓保护机制的趋势跟踪模型不怕追高。这一点和定投类的逆趋势操作是完全不同的。