下周两个重要的会议,以及新上线的深100etf
本周是非常重要的一周,在20条之后,放开已经是既定事实,更多是细节上的落实到每一处的细节上。
本周行情,可以说就是围绕着“放开的细节”上进行博弈。随着每次卫健委的新闻发布会,一些“细节”的确认,都会引发市场每一次的上攻。
12月5号,继承上周末各地政府进一步履行20条相关规则,高开高走。
12月7号,12:55发布预告,下午三点新闻发布会
12月8号,10:23发布预告,下午三点新闻发布会
12月9号,上午10点24发布预告,下午三点新闻发布会
没有例外,每一次预告发布之后,大盘都开始上涨。资金攻击的对象看似每次板块行业不一样,实际上都是一致的,复苏行业。餐饮、白酒等消费,旅游、航空、物流等交通运输,中药、抗原检测等居家自检。
那么下周行情是否还继续如此演绎?大致上,还会是如此。只是下周有两个重要的会议会改变短期资金的选择。
第1, 中央经济工作会议。
不要搞混了,这周开的是政治局会议。我国一向传统是开大会先开小会,局外人士的座谈已经在12月2号开过了,7号的会议内容很多,总共加起来就500多个字,提到的东西不多。
其中会议内容基本没有提及到“疫情”和“动态清零”的字眼,是一个鲜明的信号。另外也基本没有提到房地产。
着重强调了消费和投资对于经济的作用。更多细节和具有指导性前瞻性的内容需要下周才知道。其中,着重关注的是财政政策和货币政策,这是对股市有直接的影响。
第二,2022年美联储最后一次的议息会议。会议的前一天周二会公布11月的美国通胀数据。
虽说大体上市场已经将12月加息五十个基点的预期price in了,但是不排除鲍威尔的讲话会被市场解读为鹰派,一旦通胀数据爆个冷,留给美联储的选择就不多了。
前者,是给我们寻找明年的投资机会。财政政策端对应的是消费、旅游、餐饮减免等。货币政策端对应的是房地产和大金融,经济复苏房地产行业是绕不开的,房子建好之后也要安装家电家具等,消费一条龙。
还有会对赛道股的表述,例如加强高质量发展,绿色能源转型和数字经济下的智能转型。
后者,对美股的影响是直接且具有破坏力的。美股不好过,多少短期对咱A股情绪上会有些影响。
总之,大方向上还是看好经济复苏,毕竟前面的基数太差了。
来看一下沪指的日线图:
这轮反弹从10月31号走到现在,已经30个交易日了,对标上一次4月底到7月初的反弹,一共走的是46个交易日。如果两波反弹的级别是在同一个反弹结构上,那么我们就要考虑什么时候反弹结束的问题。
再看下周线
4月底的这波反弹,是非常明显的周线顶部钝化出现之后配合日线的持续顶部结构,而带来的大级别调整。这轮反弹周线的J值已经来到了超买区间,距离钝化也就1~2根柱子的事情。日线的结构上周被打开,但是是以横盘的方式消化。大致这个月月底和下个月月初,这轮行情可能面临结束。
回到期权市场
下周期权家族又迎来一位新成员,深100etf期权,今年是期权大年,接连上线多只期权品种。简单看下这只etf期权。
深100etf期权,是深市上线的第一支etf品种,已经运行16年。
看下主要成分股
东财和宁王的份额加起来,10%左右,走势和深指关联性会更多一些,可以看做小号的沪深300.
说回本周各期权标的的行情,基本上都是处在高位震荡,上证50和沪深300继续上涨,中证两个标的横的比较严重,创业板这周倒是小幅上涨。
隐波方面,这周都在下跌。标的尽管是上涨,但是,周一的大涨没有延续,日内震荡格局偏多。当前50etf期权隐波为20.96,10日历史波动率为22.40,20日历史波动率为22.32.
创业板etf的隐波跌幅更大。当前创业板etf期权隐波为23.15,10日历史波动率为24.99,20日历史波动率为25.87
中证500就更惨了
持续的隐波下跌,说明市场波动率回归,而且现在方向比较一致,但是还远没到疯狂的时候。
下周的策略,还是要注意震荡,以及潜在的升波可能。
日内关键价位和数据:
12月11日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2.700
上端压力价位:2.790
下方支撑价位:2.647
12月11日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.300
上端压力价位:2.389
下方支撑价位:2.262
好了,祝下个交易日顺利!
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