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Q1：甜姐是如何从券商研究员到量化基金经理的？
毛甜：从卖方到买方，可以说是时代给了一次机遇。
2008年金融危机其实就是衍生品惹的祸，此后海外大佬纷纷回国，促进国内量化行业蓬勃发展。
2010年，国内也开始有了股指期货，并引领了国内量化和衍生品发展的大潮，打开量化行业的成长空间，同期海外西蒙斯大奖章等量化对冲基金的业绩都特别好，加之我本身就是学金融工程的，从事量化相关工作一切显得顺理成章了。
作为最早的一批量化研究员，所在团队又拿了2010-2011年新财富金融工程的第一名，对自己比较有信心，就和团队一起去了买方，立志去做国内最优秀的量化基金。
Q2:成长路上有哪些偶像？
毛甜：从学生阶段到卖方，再到买方最开始的量化对冲，詹姆斯西蒙斯都是我的绝对偶像。
西蒙斯原本是一位数学家，1978年离开学术界，1988年创立大奖章基金，将数学模型应用于投资中，开启了量化投资的序幕。
西蒙斯雇用了大量的数学、统计、物理领域的大牛来打磨投资模型，去预测资产价格，利用计算机进行快速大量的交易，并不断优化算法模型，用“量化思维”在资本市场大获成功。
1998年至2018年的二十年之间，大奖章基金的费前年化收益率为66%，费后收益为39%。拥有一个像大奖章一样的产品一直是我奋斗的目标。
来到华泰证券资管，从衍生品对冲到A股二级市场，巴菲特能力圈、安全边际等投资理念和20%的年化收益同样是我崇拜的榜样。当前，华泰证券资管AI+EI的投资框架，可以理解成主动加量化的结合，我也在尝试将巴菲特和西蒙斯两种投资逻辑结合起来，去努力实现夏普比率更高的收益曲线。
Q3:要告诉大家一个悲伤的消息，甜姐已经英年早婚了，另一半也是一位量化基金经理，神仙眷侣让人羡慕！两位基金经理在一起，生活中有最有意思的事是什么？和老公比，谁的业绩更好一些？
毛甜：老公是大学同学，相同专业，以前我是券商研究员，做卖方，他是买方，那会儿他是我的客户。现在两人都是量化基金经理，属于“同业竞争”的情况。
两个人比较同频，工作和生活的节奏非常一致。在一起时，工作相关讨论比较多的可能是，比如一段代码有bug，互相帮忙debug一下，也会聊一下市场。
一般股市不好的时候债市好，债市不好股市好，偶尔股债双杀，一个做股一个做债的还能互相调侃一下。但我们是同行，只能互相卷。
关注我，我会经常和大家交流关于量化投资的那些事儿的，谢谢大家，我们下期再见。
风险提示：本材料中包含的内容仅供参考，不构成任何投资建议或承诺。指数的历史表现并不预示其未来表现，请投资者理性判断并独立决策，在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务，并独立承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。
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