市场概况:昨日转债跟随正股下跌,百元区间估值抬升
指数表现:中证转债指数环比下降0.14%、上证综指指数环比下降0.92%、深证成指指数环比下降1.06%、创业板指指数环比下降0.99%、上证50指数环比下降0.41%、中证1000指数环比下降1.29%。
市场风格:大盘成长相对抗跌。大盘成长环比下降0.32%、大盘价值环比下降0.65%、中盘成长环比下降0.60%、中盘价值环比下降0.38%、小盘成长环比下降0.95%、小盘价值环比下降0.71%。
资金表现:转债市场成交情绪减弱。可转债市场成交额为529.04亿元,环比减少8.48%;万得全A总成交额为7036.08亿元,环比减少9.60%;市主力净流出194.55亿元,北向资金净流出49.32亿元;国债收益率环比降低0.01bp至2.62%。
转债价格:转债中枢下降,高价券占比下降。转债整体收盘价加权平均值为118.53元,环比昨日下降0.14%。其中偏股型转债的收盘价为150.48元,环比下降0.57%;偏债型转债的收盘价为108.37元,环比上升0.29%;平衡型转债的收盘价为120.90元,环比下降0.19%。从转债收盘价分布情况看,130元以上高价券个数占比29.56%,较昨日环比下降1.13pct;占比变化最大的区间为110-120(包含120),占比30.36%,较昨日上升1.25pct;收盘价在100元以下的个券有16只。价格中位数为122.60元,环比昨日下降0.19%。
转债估值:估值抬升。百元平价区间转股溢价率为27.81%,环比昨日上升1.20pct;整体加权平价为86.11元,环比昨日下降0.79%。偏股型转债溢价率为12.11%,环比上升0.61pct;偏债型转债溢价率为76.80%,环比下降0.27pct;平衡型转债溢价率为27.45%,环比上升0.58pct。
行业表现:昨日正股行业指数下跌占比过半,共计20个行业下跌。涨幅前三位为商贸零售(+1.10%)、建筑材料(+0.72%)、社会服务(+0.48%);跌幅前三行业为通信(-3.95%)、计算机(-2.83%)、电子(-2.56%)。转债市场共计20个行业下跌,跌幅前三位行业为电子(-1.36%)、通信(-1.21%)、计算机(-1.08%);涨幅前三位行业为食品饮料(+0.44%)、有色金属(+0.27%)、美容护理(+0.20%)。
(1)收盘价:大周期环比-0.01%、制造环比-0.47%、科技环比-1.06%、大消费环比-0.15%、大金融环比-0.05%。
(2)转股溢价率:大周期环比+0.65pct、制造环比+1.4pct、科技环比+1.6pct、大消费环比-0.011pct、大金融环比+0.84pct。
(3)转换价值:大周期环比-0.51%、制造环比-1.54%、科技环比-2.11%、大消费环比-0.54%、大金融环比-0.74%。
(4)纯债溢价率:大周期环比-0.083pct、制造环比-0.69pct、科技环比-1.4pct、大消费环比-0.21pct、大金融环比-0.14pct。
风险提示:正股波动较大、转债估值压缩、经济复苏不及预期、外围市场波动等。
$可转债ETF(SH511380)$$中证转债(SH000832)$$创业板指(SZ399006)$
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