相对强弱RSI
RSI，它的计算考虑到了每一天的涨跌，衡量观察期内买卖双方力道，然后以百分数来统一刻画上涨下跌的动力。
可以简单理解成：观察期内上升平均数/(上升平均数+下跌平均数)
因此，以30/70为上下边界，RSI是一个胜率较高的摆动指标，在宽幅震荡，均值回归频繁发生的市场非常有效。（捕捉的是空头力量转多）注：如果要适当增加信号，动态调整顶底的边界，可以叠加标准差的概念（如上图所示，文末有附录代码）
当我们修改上边界，RSI会向着趋势类指标的特点倾斜，这时候体现了截然不同的思维。RSI值越接近100，买方的力量就越强。此时的逻辑变成强者恒强，动量交易。关于如何调参，以及相关回测可以参考《RSI最优解》。
趋势强度T-score
T-score核心算法就是价格净移动（下图H）除以价格的总移动距离，也就是每日涨跌幅(收盘价计)的绝对值（h1）的累和。
趋势强度: H/(h1+h2+h3+…)
趋势强度的数值会落在-1到1的范围，当价格沿着一个方向快速移动，趋势特征越明显指标读数就越高（你可以解读成价格的运行越有效率）
还有一种简化的版本，CMI指标。其原理和趋势强度相似，计算观察期内的涨跌幅绝对值，然后比上期间最高和最低价之间的价差（示意图如下：h/H就是指标数值了）
用一行代码就可以了， 观察期N可以取30
CMI:ABS(C-REF(C,N-1))/(HHV(H,N)-LLV(L,N))*100;
看图就很容易理解，h/H比值越接近1，趋势就越明显。和T-score类似，它也可以作为过滤器来使用：
指标读数低于阈值——趋势特征不明显——优先考虑摆动指标或策略
上图是CMI30和T-score30的对比，总体来说T-score更平滑易读。
殊途同归
最后介绍的一种衡量趋势的方法，原理上更接近RSI，但得到的指标线和T-score几乎是如出一辙。
具体来说，首先将当日收盘价到最低价之间的距离视为多头努力的结果（下图H1的距离）。可以想象一下，如果今天多方溃不成军，收了一根光头阴线，那么H1就是0，多头力量没有发挥任何作用。
除此之外，今天最高价到昨天收盘价之间距离，当然也是多头力量作用下的成果。如果当日最高价还要小于昨日收盘价，那么我们也记为0。
最终，我们将H1和H2相加，就可以衡量多头力量在当天的全部作用，最坏的情况下，全天的价格都在昨日收盘价之下运行，且收盘价就是当日最低价，H1 + H2读数就为0（这个计算方式不会出现负数）。
空头力量的衡量自然就是上述算法的镜像，最后，这个指标可以写成：
观察期内多头力量之和 / (多头力量之和 + 空头力量之和)
副图1是新指标，副图2则是T-score，我几乎是换了一种推理方式，绘制了一条趋势强度，可以说是殊途同归了。
代码：N:=10 或者 N:=30
A:=IF(H>REF(C,1),H-REF(C,1),0);
AA:=A+(C-L);
B:=IF(REF(C,1)>L,REF(C,1)-L,0);
BB:=B+(H-C);
F:100*SUM(AA,N)/(SUM(AA,N)+SUM(BB,N));
50,POINTDOT,COLORLIBLUE;
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