姨求索记,欢迎关注!

之前跟投了医疗网格的朋友们,今天这篇一定要仔细阅读喽!

如果之前完全不了解网格交易的朋友,可以回看以下科普文,可以帮你全面了解网格策略!

时机到了!史上最全网格策略详解(一)

时机到了!史上最全网格策略详解(二)

时机到了!史上最全网格策略详解(三)

时机到了!史上最全网格策略详解(四)

跌出机会了!新建一个网格!!

网格疑问,梅姨来解惑!!

不要神化网格~


今年4月25日我们新建了医疗ETF(512170)网格,详情见《跌出机会了!新建一个网格!!》。当时梅姨的建仓成本是0.466,没曾想建仓之后仅触发买入2格,就因为医疗行业一路下跌直到跌出我们的网格下线而休眠了。这一休眠就休眠了大半年……

这期间,总有朋友想让梅姨延长医疗网格,尤其是10月底创出历史新低的时候……

但梅姨始终觉得,纪律制定了,就不要轻易改变。因为任何一个策略,是没有几次亮底牌的机会的。当你无底牌可亮的时候,就很被动了。就像我们的网格,如果我们轻易延长了,然后延长之后,如果又继续破位下跌,而我们手里却再没有可加仓的筹码的话,就很难受了。所以,梅姨一直摒着没有延长,这是原因之一。

原因之二,是因为医疗ETF的下跌深度和下跌时间都没有很大。

像10月底最低曾到过0.386,距离我们的网格下限0.433,下跌11%。但我们的网格区间是3.1%,所以11%的跌幅大概也就是3格的空间;

另外,我们的网格是6月中旬触发休眠的,到10月底也不过4个月,而我们需要更长的时间来观察医疗的走势,这是短期的调整?还是长期的趋势?如果是短期的调整,不延长也罢,因为很快就会回到我们的网格区间。但如果就此开启了新一轮的长期下跌,那不如等到跌的更深的时候再延长岂不是更好?

所以,基于以上原因,梅姨就一直按兵没动。

这几天,医疗又开启了新一轮的调整,梅姨大概看了下,这大概是我们网格休眠以后,第三次比较大的调整了。短期来看,可能没那么快回到我们的网格区间。而且这只网格已经休眠了近6个月,也观察了大半年了,再加上现在已经是12月份了,也不想留着这个小尾巴跨年了。


再看目前的下跌幅度。坦白讲,梅姨觉得还没有跌到很理想[捂脸]今天最低0.394,距离我们的网格下限0.433只下跌了9%,甚至还没有跌到10月底的0.386。但是也不过是一格半格的差距而已,问题也不大。


而且,目前中证医疗PE32.17,处于近10年16.34%的历史分位,近5年29.8%的历史分位;PB4.14,处于近10年和近5年都是0%的历史分位。从估值上来说,下跌空间有限。

所以,考虑再三,梅姨今天决定延长医疗网格。

当然,如果你觉得跌的还不够深,也可以再等等。只是,没有人能预料未来,没人知道未来还有没有机会,以及需要多久等到你想要的机会。所以,还请独立决策。

目前考虑向下延长6格,网格下限设置在0.35的位置。考虑到最近3年中证医疗的波动率略有收窄,本来想调小网格间距,但回测了一下近1年的数据,发现3.1%的回测收益还是最大的。所以保持3.1%的网格间距不变,这样一调整,整个网格的运行区间整体略向下平移。

所以,新的网格区间是0.35-0.685,网格间距保持3.1%不变。

一般我们延长网格的话,可以考虑两个方向。一个是保持总投入金额不变,这样就需要调整底仓股数;另一个就是追加总投入,降低底仓成本。

大家还记得梅姨在《不要神化网格~》中说过,网格有一个资金覆盖率或者说资金使用率的问题。通常,资金的覆盖率一般是50%-80%左右。

如果你之前跟投了券商网格和医疗网格的话,你就会发现,确实总有一部分闲置资金在账户里。所以,这一次医疗网格的延长,我们就把这部分闲置资金利用起来。


所以,这次延长医疗网格,我们采用追加总投入的方式,按照前面的网格区间,总投入大概追加不到3000元。也就是说,理想情况下,1万券商+1.3万新医疗网格共计投入2.3万元。但如果按照保险的80%的覆盖率算的话,实际账户里只需预留2.3*80%=1.84万元。


换句话说,不但延长了医疗网格,而且只需要利用原有账户里的钱就够用了,并不需要再往账户里再追加投入了!在现在大家手头都不宽裕的情况下,也算没给咱们加负担[奸笑]


当然,遇到极端下跌情况,比如现在这种啥啥都跌的熊市[捂脸]或者所选标的之间相关性又比较高的话,也可能出现80%覆盖率兜不住的情况……

好了,说了这么多,新的调整的网格计划表如下:

新的网格区间0.35-0.685,网格中枢0.49,也就是说低于0.49都可以考虑建仓。网格参数,上涨3.1%,回落0.5%卖出一格,下跌3.1%,反弹1%买入一格,保持不变。

梅姨写文这会,医疗ETF(512170)价格反弹到了0.398,对应网格表,正好处于第17-18格之间,也就是说,正常情况下,我们应该买入前17格作为底仓,即588*17=9996元。

现在,我们对照我们手里的持仓,你只需计算下你需要追加多少金额即可。比如,梅姨目前持仓8039元,还需补足1957元。

然后,大家就可以按照这个新的网格表修改你的条件单了。记得修改你的基准价,新的基准价就是你新买入底仓的基准价。像梅姨今天是在0.398的位置补足仓位的,所以,新的基准价就是0.398。

整个条件单修改如下:

#【有奖】创新药短期调整,是时候抄底一波?#$医疗ETF(SH512170)$$医药100(SH000978)$$沪深300ETF(SH510300)$

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !