大盘回顾:

A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.21%,收报3148.02点;深证成指跌0.60%,收报9673.32点;创业板指跌0.95%,收报1860.37点。

沪深两市成交额达到9098亿元,较上个交易日微幅缩量。

技术分析:

周末随着社融数据,以及cpi数据,贷款数据的公布,经济数据全面不及预期,同时叠加沪深交易所审议重启IPO审核,目前市场从2635反弹至3100点之上,市场信心稍有恢复。

重启ipo上市审核,此时对于市场信心是很大的打击,加之社融数据不及预期,北向资金停止公布等多重消息影响之上跳空低开随后震荡走低,回踩至3130后小幅反弹至3150盘中翻红。

午后持续震荡回落收于3148点,位于五日线之下,此时市场信心不足,经济数据不及预期,后市策略逢高空。

关键点3150,支撑3130,阻力3160

龙爪手指标期权交易者的不二选择

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指数标的分析上证50:

上证50标的小幅下跌0.12%,日线级别周五创出历史新高后震荡回落,盘中回落跌破五日线后,震荡小幅反弹,但是整体趋势仍开始走弱,成交量逐步萎缩,后市策略逢高空。

关键点2.540,支撑2.520,阻力2.550

沪深300

沪深300标的微跌0.08%,日线级别同样盘中跌破五日线,随后小幅反弹五日线,目前处于五日线之上,但是成交量逐步萎缩,后市逢高空。

关键点3.650,阻力3.680,支撑3.630

中证500:

中证500标的下跌0.52%,500标的表现最弱,有效跌破五日线,有回踩21线支撑的预期,后市继续逢高空。

期权标的分析

标的受利空影响,集体下跌震荡调整,期权合约表现认沽实值小幅上涨,虚值集体下跌,认购普跌,由于波动率仍处于正相关。

且周末时间价值计提在波动率上,早上波动率高开低走,期权合约虚值沽购双杀,由于临近期权交割到期日,当月合约时间价值加速流失,注意及时移仓次月合约规避时间价值加速下跌影响。

波动率方面:

波动率高开低走小幅升波2.82%,收盘收于13.47%,由于波动率转为正相关,上涨升波,标的高位震荡回落调整,因为波动率正相关调整就会震荡降波。

日内波动率高开低走主要受周末时间价值影响,标的指数低开探底回升,午后标的冲高回落波动率震荡回落,后市波动率将逐步转为负相关走势,有效跌破五日线并持续调整波动率将有可能转为负相关。

市场统计方面:

市场统计方面,认购加仓13万张,认沽加仓12万张,沽购比统计的是50和300的总持仓比,认购的持仓量和认沽的持仓量比值1.09。

沽购比1昨日沽购比1.10,沽购比持仓与昨日相比认沽减仓0.01,沽购持仓结构中性偏空。

总结

大盘指数低开反抽五日线3150后,收于3148点五日线之下,后市整体趋势走弱,利空消息较多,市场信心不足,策略逢高空,3160将构成短期顶部结构。

做空上证50标的合约选择次月

2550认沽

2550做空

做空沪深300标的合约选择次月

3600卖购

3600认沽

做多上证50标的合约选择次月

2550认购

2550卖沽

做多沪深300标的合约选择次月

3600认购

3600卖

做好止盈止损,严格按照交易计划执行。

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