800多个投顾/FOF业绩跟踪数据更新了,具体可以通过下面的腾讯文档查看。

数据说明

使用这个业绩跟踪之前,我建议您先看看之前的文章:基金投顾挑选要不要看历史业绩?

• 因为合规原因,目前投顾数据源采用的是韭圈儿平台上用户贡献的数据。该数据可能与各平台数据存在误差,如果存在偏差,请以各个平台官方数据为准。

• 参考《如何估算基金投顾的仓位?》中介绍的方法,采用最近2年的净值对于权益债券仓位进行估算,对于拟合优度R^2大于0.6的投顾组合,按照权益仓位分为:固收+(<30%),股债平衡(30%-70%),权益(70%-110%),其余归纳为未分类。(如果权益仓位显著高于110%,很有可能是行业主题类的基金投顾,也不纳入权益类)

• 业绩基准指数,增加了万得股基和偏股基金指数,同时增加了《微积分的基金投顾业绩评价基准》中编制的部分大类资产配置指数;

• 默认排序指标进行了变更。之前采用夏普比率存在收益率为负数的时候,可能存在逻辑矛盾的问题,所以参考晨星的做法,复现了晨星风险调整收益,作为默认的排序指标。具体可以具体可以参考文章《晨星风险调整后收益到底是个啥东东?》。没有一个完美的排序指标,建议您根据自身的投资目标直接在底层Excel数据上进行筛选;

权益类 股债平衡类 固收+类


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