T1000择时日报：一波三折

今日信号

T1000在今日先后发出如下三个信号：

（1）9点39分发出“平空”信号；

（2）9点57分发出“做多”信号；

（3）14点15分发出“平多”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

（1）对于9点39分发出的“平空”信号，以9点44分的收盘价4680.91平仓；

（2）对于9点57分发出的“做多”信号，以10点02分的收盘价4700.05开仓；

（3）对于14点15分发出的“平多”信号，以14点20分的收盘价4658.76平仓。

今日9点44分相对于前交易日收盘价的收益率为-0.543%；

今日14点20分相对于10点02分的平仓收益率为-0.879%；

综上，今日的整体收益率约为-0.543% - 0.879% = -1.422%。

$中证1000(SH000852)$

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