今日信号
T1000在今日9点36分发出“平空”信号并保持到收盘结束。
今日收益
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时,使用的是信号生成后的第5分钟收盘价,即对于T+0分钟的择时信号,在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计算与回测保持一致,所以对于9点36分生成的“平空”信号,以9点41分的收盘价4580.95平仓。
因为昨日中证1000指数的收盘价格为4579.30,所以今日平仓时相对于昨日收盘价的收益率为-0.036%。
$中证1000(SH000852)$
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